Risco

Caixa projetado — 3 fundos

BTG (última geração) + Consolidado de hoje · fechamento por liquidação

Fundo	Ações BR (alvo 72%)
Carregando…

Orçamento de risco

OK 0AVISO 0CRITICO 0risco = |%NAV| × |dist. ao stop| · ao vivo

Ticker	Classe	Lado	% NAV	Dist. stop	Risco	Status	Sugestão %	Ajuste qtd	DD pot.	Est.
Sem posições com risco.

Risco agregado do fundo (histórico)

Histórico será preenchido pelo job noturno de risco (em construção).

Drawdown potencial

Perda se cada posição reverter até o próximo nível técnico (|%NAV| × dist. à reversão).

Sem dados.

Sensibilidade ±5% IBOV

Impacto estimado no NAV sob choque de ±5% no IBOV (beta 3m × choque, limitado ao nível de reversão). Ao vivo.

Alta (+5% IBOV)

—

Queda (−5% IBOV)

—

Ticker	% NAV	Beta 3M	Dist. reversão	+5%	−5%
Sem posições.

Cenários históricos

Carteira atual simulada em 9 crises. Fundo = Σ peso × retorno do ativo (ação inexistente → 1,2× IBOV); c/ stops limita a perda ao nível de reversão atual.

Cenário	Período	IBOV	Fundo	Fundo c/ stops
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Parâmetros (vol / beta / VaR)

Risco realizado da cota do fundo vs IBOV — janelas 1A/3M/1M. Vol anualizada; VaR diário histórico.

Vol 1A

—

Vol 3M

—

Vol 1M

—

Beta 1A

—

Beta 3M

—

VaR 5% (1M)

—

VaR 1% (1M)

—

VaR 5% (1A)

—

Vol anualizada (1A)

Histórico será preenchido pelo job noturno de risco (em construção).

Beta (1A)

Histórico será preenchido pelo job noturno de risco (em construção).

Caixa detalhado — 3Q

BTG · Bolsa inclui o Consolidado de hoje

R$
Sem dados de caixa para 3Q.