3Q Hub

Trading — boleta

Ordens propostas por fundo (AM2 / 3Q / TML) · somente leitura

Nenhuma ordem proposta neste modo (nada disparou hoje).

Adicionar linha (manual / Extras)

Para trades que não vêm de nenhuma boleta. Vão para o Consolidado (estratégia padrão Extras, editável). O preço é o último ao vivo (ou o fechamento D-1 se o ticker não tiver RTD).

Aporte / Resgate

Registre o fluxo e gere as ordens pró-rata: escala cada posição ATUAL do fundo por valor ÷ NAV atual (não considera a posição ideal). Cada ordem entra em linha própria no Consolidado.

Proventos de hoje — reinvestimento

data-ex … · qtd = valor × posição D-1 ÷ preço-base · 1 fonte por papel

Carregando proventos…

Pós-trade (fim do dia)

1) roda os .bat da BTG e carrega os executados; 2) reconcilia com o pre_trade (rateia por NAV, lotes de 100, resto no maior NAV; corretora e preço médio vêm do executado); 3) grava na tabela trade; 4) dispara a alocação (main_day_end).

Como funciona

  • Rebal. Long/Short/Setup2: leva todos os ativos da estratégia ao peso ideal (peso do ativo ÷ soma dos pesos × % da estratégia no fundo).
  • Disparos hoje: só o que disparou — entrada long rebalanceia o book long; short/setup2 dimensionam o ativo disparado; stop zera a posição.
  • Sobras: plano (pre_trade) − executado (trade) do último pregão com plano antes de hoje.
  • Preço = RTD ao vivo. Stop = posição já existente usa np(DnTrend_np long/setup2, UpTrend_np short); posição NOVA disparada hoje usa PP (DnTrendPP / UpTrendPP). Risco = |qtd| × |preço − stop|. Lotes de 100.
  • Risco máx %: digite um % do NAV por fundo e a quantidade é recalculada (qtd = % × NAV ÷ distância do stop).
  • Consolidar: marque as linhas que vai executar e junte no “Consolidado” (elas saem da lista de cima; salvo no navegador). Defina Corretora e Observação por linha. Depois, Enviar para pré-trade grava no pre_trade (apaga as de hoje + insere) e roda o check_trades. (A corretora vai no passo seguinte, na tabela trade.)